PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YELP с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YELP и ^SP500TR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YELP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yelp Inc. (YELP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.08%
373.61%
YELP
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YELP:

-0.47

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Сортино

YELP:

-0.48

^SP500TR:

-0.00

Коэф-т Омега

YELP:

0.94

^SP500TR:

1.00

Коэф-т Кальмара

YELP:

-0.19

^SP500TR:

-0.08

Коэф-т Мартина

YELP:

-1.08

^SP500TR:

-0.39

Индекс Язвы

YELP:

11.96%

^SP500TR:

3.31%

Дневная вол-ть

YELP:

27.64%

^SP500TR:

15.95%

Макс. просадка

YELP:

-85.25%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

YELP:

-63.63%

^SP500TR:

-17.26%

Доходность по периодам

С начала года, YELP показывает доходность -7.86%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -13.42%. За последние 10 лет акции YELP уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -2.73% против 11.35% соответственно.


YELP

С начала года

-7.86%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

3.03%

1 год

-11.21%

5 лет

15.83%

10 лет

-2.73%

^SP500TR

С начала года

-13.42%

1 месяц

-13.03%

6 месяцев

-11.19%

1 год

-0.08%

5 лет

17.15%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YELP и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YELP
Ранг риск-скорректированной доходности YELP, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YELP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YELP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YELP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YELP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YELP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YELP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yelp Inc. (YELP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YELP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
YELP: -0.47
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Сортино YELP, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
YELP: -0.48
^SP500TR: -0.00
Коэффициент Омега YELP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YELP: 0.94
^SP500TR: 1.00
Коэффициент Кальмара YELP, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
YELP: -0.19
^SP500TR: -0.08
Коэффициент Мартина YELP, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
YELP: -1.08
^SP500TR: -0.39

Показатель коэффициента Шарпа YELP на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YELP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.08
YELP
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок YELP и ^SP500TR

Максимальная просадка YELP за все время составила -85.25%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YELP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.63%
-17.26%
YELP
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности YELP и ^SP500TR

Yelp Inc. (YELP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR) имеют волатильность 9.66% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.66%
9.30%
YELP
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab